Fallstudie: Postbank – Kreditgeschäft
Wenn ein Kunde seine Kreditraten nicht mehr zahlt, hat das für die Postbank Folgen: Es gilt Risikovorsorge für erwartete Zahlungsausfälle zu bilden, denn der Zahlungsausfall belastet sonst die Gewinn- und Verlustrechnung. Aryzas Softwarelösung hat alle Zahlen im Blick und schlägt frühzeitig Alarm – schnell, zuverlässig und für alle nachvollziehbar.
Der Kunde hat die Raten immer gezahlt, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Plötzlich bleiben jedoch die Zahlungen aus. Die Gründe können vielfältig sein: Vielleicht hat er nur kurzfristig sein Konto überzogen, ist vorübergehend erkrankt, vielleicht hat er seinen Job verloren und kann die restlichen Raten auf absehbare Zeit nicht mehr zahlen. In der Postbank läuten dann die Alarmglocken: Im schlimmsten Fall muss sie die Restschuld komplett abschreiben. Während sie mit dem Kunden klärt, ob und wie er zumindest einen Teil der Raten zahlen kann, muss sie zugleich Risikovorsorge für die zu erwartenden Zahlungsausfälle bilden und diese auch im Risikocontrolling sowie im Rechnungs- und Meldewesen abbilden. Zudem verschlechtert sich die Profitabilität für das entsprechende Produkt. Das zeigt: Ein Kreditausfall betrifft viele Bereiche.
Integrierte Lösung statt Handarbeit
In der Vergangenheit hat jeder betroffene Bereich die Zahlungseingänge und -ausfälle weitgehend manuell in einer eigenen Excel-Liste oder Datenbank erfasst. Das war mit hohem Pflege- und Abstimmungsauswand verbunden und zudem enorm fehleranfällig. Aus diesem Grund hat die Postbank Ende 2011 mit der Einführung des Systems von Aryza begonnen.
Die Aryza-Lösung deckt eine Vielzahl von Funktionen über die gesamte Prozesskette durch eine integrierte Lösung ab: Von der Früherkennung über die Sanierung bis zur Abwicklung und der Sammlung von Verlustdaten für die Rating-Modelle. Die Standardsoftware vernetzt alle betroffenen Bereiche, sorgt für eine einheitliche und nachvollziehbare Datenbasis und bietet einen standardisierten Prozess für die Bearbeitung. Einer der größten Vorteile: Die aktuellen Daten sind jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Das ist wichtig, etwa für das Flash-Reporting, den Monatsabschluss oder Ad-Hoc-Anfragen zum Beispiel der BaFin. In enger Zusammenarbeit zwischen IT und den betroffenen Fachseiten wurde die Software an die individuellen Anforderungen der Postbank wie Produkte und Prozesse angepasst. Zudem mussten die Schnittstellen zu vorhandenen Systemen in den betroffenen Bereichen geschaffen werden.
Bis Ende 2014 wurde die Einführung abgeschlossen. „Aryza ermöglicht uns eine substanzielle Stabilisierung unserer Prozesse sowie eine nachvollziehbare Datenbasis. Das System ist erheblich schneller und qualitativ hochwertiger als die manuelle Erfassung. Eine ganze Reihe von individuellen DV-Lösungen konnten damit abgelöst und Doppelarbeiten eingestellt werden“, betont Günter Fiebach, Senior Projekt Direktor Risk Advisory im Resort CRO der Postbank.
Umstellung auf IFRS9
In einem weiteren Schritt galt es ab Anfang 2016 für Postbank und Aryza, eine komplexe regulatorische Hürde zu nehmen. Es wurde damit begonnen, die Kreditrisikovorsorgebildung bis zum Jahresende 2017 auf den neuen Reportingstandard IFRS 9 umzustellen.
Das neue Berechnungsmodell machte weitreichende Änderungen im Postbank-Backend notwendig. So wurde unter anderem die Einführung eines Cashflow-Generators sowie eines Frameworks für die Modellentwicklung von Aryza umgesetzt. Dank des Cashflow-Generators können sämtliche Zahlungsströme, die für die geänderte Kreditrisikovorsorgebildung unter IFRS 9 über die gesamte Laufzeit eines Kredites erforderlich sind, für ein Kreditgeschäft abgebildet werden. Natürlich erfolgt dies nur für die Geschäfte, bei denen es bei der Postbank keine Cashflows in den zuliefernden Systemen gibt – also beispielweise bei Girokonten. Mit der Bereitstellung der Parameter-Engine durch Aryza wurde auch die Modellentwicklung für IFRS 9 bei der Postbank eingeführt.
Matthias Göthel, fachlicher Projektleiter für die Umstellung auf IFRS 9, zieht nach dem Abschluss des Projektes ein positives Fazit: „Es ist der Postbank heute möglich, innerhalb eines kurzen Zeitraumes Modellweiterentwicklungen vorzunehmen und produktiv umzusetzen. Mit der finalen Produktivsetzung von IFRS 9 zum Jahresanfang 2018 kann inzwischen täglich die gesamte IFRS9-Kreditrisikovorsorge in der Softwaresuite berechnet werden. Damit haben wir die Möglichkeit, schnell und gesichert auf Markt- und Konjunkturschwankungen zu reagieren.“
