Utilisation du logiciel IFRS9 pour aider les banques à mettre en œuvre la norme comptable IFRS 9
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Le logiciel Aryza IFRS 9 a été développé en tant que norme comptable permettant aux banques de calculer une perte attendue afin de mettre en évidence les dépréciations potentielles, les risques et les problèmes qui seront signalés dans le bilan.
L’application de la norme IFRS 9 est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Depuis la mise en œuvre de la norme, nos experts Aryza ont acquis une grande expérience dans la gestion de ces exigences contraignantes à l’aide d’un logiciel.
Nous soutenons actuellement de nombreuses institutions financières avec notre solution logicielle IFRS9. Notre solution intégrée fournit une assistance durant toutes les phases du calcul de la dépréciation. Elle vous permet de créer des modèles flexibles pour la génération de paramètres de risque selon vos spécifications.
Des règles modélisables sont fournies pour la segmentation des transactions et des paramètres de risque et l’attribution de niveaux (y compris la logique de transfert). Notre solution vous permet également de gérer et de calculer les parts de bilan et de hors-bilan, et prend en charge l’évaluation optionnelle par vos analystes.
Des scénarios pondérés avec des calculs multiples vous donnent une vue d’ensemble optimale de la situation et vous permettent de prédire les performances futures. Bien entendu, notre solution logicielle est également adaptée aux transferts de données de masse et peut prendre en charge plusieurs clients, plusieurs langues et plusieurs devises.
Aryza Evaluate se compose des modules suivants:
Moteur de dépréciation – Mauvais livres
– Évaluation individuelle par les analystes
– Calcul selon la méthode DCF et les flux de trésorerie pondérés
– Examen des engagements, y compris les résolutions, 4 AP, etc.
– Stade 2, 3, POCI
Moteur de dépréciation – Good Book
– Population d’un institut
– Détermination de l’EL/ELL à l’aide de méthodes statistiques
– Étape 1-3
Moteur de paramètres
– JavaScript côté serveur
– Accès à Aryza + entrepôts de données externes
– Ajustement arbitraire des données
– Calcul des garanties périodiques discrètes
Moteur de risque
– Mise sous contrainte des paramètres de risque, CF, EAD
– Cartographie des modèles de stress individuels à l’aide du moteur de paramètres
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FAQ
L’obligation de comptabiliser les instruments financiers conformément à la Norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) représente une tâche très complexe pour les banques. En 2014, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié la version finale de la norme de reporting, qui contient de nouvelles réglementations concernant la reconnaissance des pertes de valeur ainsi que la classification et la mesure des actifs financiers.
Moteur de pertes de valeur
Le moteur de pertes de valeur aide les banques à calculer les pertes de valeur attendues. Alors que le bad book sert d’outil de planification pour les contrats critiques significatifs, permettant une estimation manuelle des flux de trésorerie, le good book est responsable de la comptabilisation automatique de la population d’une institution. L’une des fonctions principales est la possibilité de calculer la perte attendue.
Moteur de paramètres
Des modèles existants ou nouveaux pour déterminer les paramètres de risque – par exemple, la probabilité de défaut (PD), la perte attendue en cas de défaut (LGD), le facteur de conversion de crédit (CCF) – peuvent être intégrés de manière flexible via le Moteur de Paramètres.
Moteur de risque
La résilience peut être évaluée à tout moment grâce au moteur de risque, notamment à travers le stress test de l’EBA et le stress test climatique. En plus des stress tests réglementaires, des stress tests individuels, tels que les pertes de migration, peuvent également être réalisés. Le programme calcule les pertes à vie attendues sur l’ensemble des portefeuilles parallèlement à divers scénarios de stress. Les banques qui obtiennent de mauvais résultats dans le scénario de crise hypothétique doivent s’attendre à ce que les superviseurs leur demandent de renforcer leur coussin de capital.
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