IFRS 9 Software: Aryza Evaluate
IFRS 9 Software für maximale Flexibilität
Ziel des Risikovorsorgemodells nach IFRS 9 ist die frühzeitige Erfassung einer Wertminderung auf Basis des erwarteten Verlusts, so dass sowohl wirtschaftliche als auch bilanzielle Aspekte berücksichtigt werden. Unsere praxisorientierte Lösung unterstützt bereits zahlreiche Finanzinstitute bei der erfolgreichen Umsetzung der IFRS 9-Anforderungen.
In einem integrierten Datenhaushalt wird die komplette Impairment-Berechnung für die Stufen 1 bis 3 entweder automatisch (Stufe 1 bis 3) oder in einer separaten Bewertung mit Hilfe von benutzerfreundlichen Dialogen (Stufe 2 und 3) durchgeführt.
Die Vorteile einer IFRS 9 Software
Integrierte Lösung
Verwaltung und Berechnung
Flexible Erstellung
Optionale Auswertung durch Analysten
Modellierbare Regeln
Gewichtete Szenarien
Multi-Klient
Konsolidierte Quelle
Bewährte Lösung
Prozessunterstützung
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“Ergänzend zu den fachlichen Ergebnissen haben wir inzwischen auch einen hohen Automatisierungsgrad im IT-Betrieb erzielen können, inklusive einer vollständigen Integration der Lösung in die Gesamt-IT-Architektur der Postbank und ihrer Tochtergesellschaften, mit diversen Schnittstellen von zuliefernden Systemen und an Abnehmersysteme. Darüber hinaus ist es gut gelungen, das hohe und stetig wachsende Datenvolumen der Postbank, insbesondere mit IFRS 9, zu beherrschen und eine stabile und gute Performance für das System im täglichen Betrieb sicherstellen zu können. Und neben den klassischen Projekten können die IFRS 9 Modelle agil entwickelt und produktiv gesetzt werden – somit sind flexible und zeitnahe Umsetzungen möglich.“
FAQ
Mit der Risk Engine können erwartete Lifetime-Verluste auf Gesamtportfolios parallel zu verschiedenen Stressszenarien gegengerechnet werden. Dieses universelle Kalkulationsschema kann bis zu 25 Szenarien parallel berechnen und bildet die Grundlage für regulatorische Stresstests (z. B. EBA) oder individuelle Stresstests (z. B. Prognose).
Jeder Vertrag kann einzeln einem automatischen Berechnungsverfahren oder einer manuellen Bewertung durch Analysten unterworfen werden. Die konfigurierbare Regel-Engine ordnet jedes Einzelgeschäft Segmenten zu und ermittelt die korrekte Stage.
Automatische Bewertung: Bei Anwendung der automatischen Berechnung wird ein erwarteter Verlust anhand statistischer Life-Time-Methoden ermittelt, sowie einer Y2D- oder M2M-Betrachtung entsprechend der konfigurierten Accounting-Methode unterzogen.
Manuelle Bewertung: Signifikante Verträge der Stufe 3 können Analysten hinsichtlich erwarteter Cashflows (Konten und Sicherheiten) individuell bewerten. Dazu können gewichtete Szenarien ermittelt werden. Alle auf Einzelvertragsbasis ermittelten Ergebnisse werden auf der Ebene des Risikoverbunds aggregiert und mittels Beschlüssen (Kompetenzen und Vier-Augen-Prinzip) dokumentiert und freigegeben.
Ja, bestehende oder neue Modelle zur Ermittlung erforderlicher Risikoparameter (z. B. PD, LGD, CCF) oder die Generierung von EAD-Profilen/ zukünftige Sicherheitenentwicklungen, etc. können flexibel über eine integrierte Scripting-Engine (Aryza Parameter-Engine) individuell eingebunden werden.
Ja:
- Parallele Berechnung HGB / IFRS für alle Stufen
- Verwaltung und Berechnung von Korrekturbeständen für Modifikationen und POCI
- Ermittlung der Geschäftsvorfälle und Buchungsarten (Y2D, M2M, M2M kumuliert)
- Berechnung IFRS 7 Notes
- Recherche Frontend zur Protokollierung, Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse auf Einzelvertragsebene in allen Phasen
- Parallele leistungsstarke Simulations-/Validierungsberechnungen
- Weiterentwicklung unter Berücksichtigung zukünftiger regulatorischer IFRS-Anforderungen
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